Sunday, November 24, 2024
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Aumentos na volatilidade do mercado fixados nos meses de outono

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Uma análise do Índice de Volatilidade CBOE (VIX), um indicador crítico de mercado frequentemente utilizado para medir a expectativa do mercado relativamente à volatilidade futura, revela padrões intrigantes. A avaliação da variação média diária do VIX de 1990 a 2023 indica uma propensão para o índice cair acentuadamente às sextas-feiras, com as terças-feiras a seguir. Esta tendência fundamenta a teoria existente de compressão VIX às sextas-feiras, acrescentando validação empírica a esta crença comum no mercado.

Numa escala mais ampla, um boxplot da distribuição do índice VIX médio em cada mês destes anos revela tendências sazonais. Outubro e Novembro, caracterizados por distribuições VIX mais amplas, são indicativos de maior variabilidade. Esta observação reforça a percepção de que estes meses são mais propensos à volatilidade. Por outro lado, meses como maio e junho apresentam médias VIX mais baixas, sinalizando períodos de volatilidade reduzida.

Curiosamente, certos meses como outubro destacam valores discrepantes, sugerindo casos em que o VIX se desviou notavelmente de sua faixa típica. Isto significa anos em que a volatilidade no mercado accionista atingiu máximos excepcionais ou caiu para mínimos invulgares.

Esses insights sobre os padrões VIX semanais e sazonais fornecem uma lente baseada em dados para compreender o ritmo do mercado de ações, um aspecto crucial do planejamento financeiro estratégico e da tomada de decisões.

VIX: (Fonte: Yahoo Finance)
VIX: (Fonte: Yahoo Finance)
VIX: (Fonte: Yahoo Finance)
VIX: (Fonte: Yahoo Finance)

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source – cryptoslate.com

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